Hija de judíos acomodados, Heda Kovály vio cómo su mundo se venía abajo con la Ocupación alemana de Checoslovaquia. Fue deportada junto a su familia al gueto de Lódz en 1941 y luego a Auschwitz, donde sus padres fueron asesinados en 1944; Kovály, sin embargo, logró escaparse un año más tarde cuando la trasladaban junto a otros prisioneros al campo de Bergen-Belsen.
Tras permanecer oculta en Praga hasta el final de la guerra, en 1945 consiguió reunirse con su novio Rudolf Margolius, que también había sobrevivido a los campos, y con quien se casaría poco después. En 1952, Margolius era secretario de Estado de Comercio Exterior del gobierno comunista checoslovaco cuando, en una de las primeras purgas estalinistas, fue acusado junto a otros trece miembros del gobierno de alta traición; once de ellos, incluido Margolius, fueron condenados a muerte. Tras su muerte, Heda Kovály y su hijo fueron repudiados por el establishment y se vieron obligados a llevar una vida precaria durante años.
